บทความ Forex

Drawdown คืออะไร ? ทำไมนักลงทุนส่วนใหญ่ จึงให้ความสำคัญ ?

นักเทรด (Trader) หลายๆ ท่าน อาจจะเคยได้ยินคำว่า Drawdown กันมาบ้างแล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่า ค่า Drawdown คืออะไร ? และมีประโยชน์อย่างไร ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex วันนี้เราจึงจะมาแนะนำเกี่ยวกับค่า Drawdown กันว่า เป็นค่าอะไร และมีประโยชน์อย่างไร ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex ให้ทุกท่านได้เข้าใจกันมายิ่งขึ้น สามารถศึกษาได้จากบทความต่อไปนี้

Drawdown คืออะไร

Drawdown คืออะไร ? มีประโยชน์อย่างไร ?

ก่อนที่เราจะไปทราบกันว่า Drawdown คืออะไร เราอยากนำเสนอก่อนว่า ค่า Drawdown นั้นมีประโยชน์อย่างไร ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex เนื่องจากค่า Drawdown Forex นั้น มีประโยชน์หลักๆ 2 ข้อด้วยกัน นั่นคือ การควบคุมค่า Drawdown เพื่อควบคุมการขาดทุน และ เป็นสัญญาณที่บอกเรื่องความเสี่ยง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้

1. ควบคุมค่า Drawdown เพื่อควบคุมการขาดทุน

ค่า Drawdown นั้นสามารถช่วยควบคุมการขาดทุนได้ ให้นักเทรด (Trader) แก้ไขสถานการณ์ หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเทรดได้ทันเวลา โดยจะต้องควบคุมให้ ค่า Drawdown มีค่าไม่เกิน 30% ของเงินลงทุนทั้งหมด

2. เป็นสัญญาณที่บอกเรื่องความเสี่ยง

สัญญาณที่บอกความเสี่ยงมีประโยชน์อย่างมากในการซื้อขายหรือเทรด Forex จะช่วยเป็นสัญญาณเตือนว่าการเทรดนี้มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ควรที่จะวางแผนการเทรด และกู้พอร์ตของตนเองกลับมาให้ได้ช่วงไหน โดยค่าของ Drawdown ยิ่งมีค่าต่ำยิ่งดี เพราะถ้าหากยิ่งมีค่ามาก ก็จะบ่งบอกถึงศักยภาพในการเทรดที่ยิ่งแย่

maximum drawdown

ความหมายของ Drawdown คืออะไร ?

ความหมายของ Drawdown คืออะไร หมายถึง ค่าเฉลี่ย ของยอด การขาดทุน สะสมของ แต่ละพอร์ต สามารถใช้ เป็นสัญญาณเตือนในเรื่อง ของความเสี่ยงได้ โดยจะคอยบอกได้ว่า การเทรดนี้มีความเสี่ยงมาก หรือ น้อยเพียงใด

ซึ่งค่า Drawdown Forex จะมีการแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ที่ คิดจาก เงินทุนหรือ Balance ซึ่ง เราควรจะควบคุมค่า Draw down ให้มีค่า ไม่เกิน 30% เนื่องจาก ถ้าหากมีค่า Draw down เกิน 30% นั่น หมายความว่า การเทรดของเรา มีความเสี่ยง อยู่ในเกณฑ์อันตราย อาจจะ ขาดทุน หรือ ล้างพอร์ตได้

ตัวอย่างที่ 1 :หากลงทุน ด้วยเงิน จำนวน $100,000 เมื่อ ทำการ ซื้อขาย หรือ เทรด Forex แล้ว เหลือเงินจำนวน $75,000 ค่า Drawdown จึง เท่ากับ 25% ของ พอร์ตการลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้ ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ มีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ยังคง สามารถเติบโตต่อไปได้

ตัวอย่างที่ 2 : หากลงทุน ด้วยเงินจำนวน $100,000  เมื่อ ทำการ ซื้อขาย หรือ เทรด Forex แล้ว เหลือเงินจำนวน $55,000 ค่า Drawdown จึงเท่ากับ 45% ของ พอร์ตการลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้ มีความเสี่ยง อาจจะ ไม่สามารถ กู้พอร์ต กลับมาได้ หากยัง ทำการ ซื้อขาย หรือ เทรด Forex ต่อไป อาจจะ ขาดทุนถึงขั้นล้างพอร์ต

Drawdown มี 3 ประเภท ดังนี้

จากที่ได้ศึกษาแล้วว่า Drawdown คืออะไร และมีประโยชน์ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex อย่างไร นักเทรด (Trader) จะต้องทราบด้วยว่า ค่า Drawdown Forex นั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Maximal Drawdown (Max DD.) , Relative Drawdown (RDD.) และ Absolute drawdown ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น สามารถศึกษาได้ ดังนี้

  • Maximal Drawdown (Max DD.)

ค่าของ Max DD.เป็นการ คำนวณจากจุด ที่ทำกำไร สูงสุด และ จุดที่ ขาดทุน ต่ำสุด แสดงถึง จุดที่มีการขาดทุน ต่อเนื่องสูง ที่สุดสามารถ ช่วยในการ วัดประสิทธิภาพ ของ EA ได้ ซึ่งค่าของ Max DD. ควรจะมีการควบคุม ให้มีค่า ไม่เกิน 20% หากมีค่า เกิน 20% นักเทรด (Trader) จะต้อง ทำการดูแล แก้ไข ในเรื่องของการ Stop Loss ให้ดี

  • Relative Drawdown (RDD.)

ค่าของ (RDD.) นั้น สามารถ ใช้ทดสอบ ความสามารถ ในการขาดทุน ต่อเนื่องของระบบได้ โดยเป็นจุดที่มีการขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด ณ จุดใดจุดหนึ่งของ Balance 

  • Absolute drawdown

ค่าของ Absolute drawdown เป็นตัวที่ช่วย ในการ วางแผนการเงินได้ สามารถ บอกเราได้ ว่าระบบเทรด หรือ เครื่องมือที่ใช้อยู่ นั้นดีแค่ไหน และ เงินทุนที่มีอยู่นั้น จะสามารถเทรด ไปจนถึงช่วงเวลา ที่ทำกำไร ได้หรือ ไม่ หรือ จะหมด เงินลงทุนก่อน ที่จะถึงช่วงที่ ทำกำไร  โดยเป็นผล การขาดทุน ที่มากที่สุด นับตั้งแต่วันที่เริ่ม ลงทุน ซื้อขาย หรือ เทรด Forex

equity คือ

ค่า Drawdown อาจจะสูงขึ้นได้ หากนักเทรด (Trader) ไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาด Forex เช่น เรื่องของการวิเคราะห์กราฟ (ศึกษาเรื่อง กราฟแท่งเทียน หรือ candlestick chart ได้ที่นี่) หรือ การใช้งานอินดิเคเตอร์ (Indicator) ต่างๆ ที่อาจจะทำให้เกิดค่า Drawdown ที่สูงได้ นอกจากนี้ควรศึกษาเรื่อง equity ด้วย เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกันในการอ่านค่า และการใช้งานในการซื้อขาย หรือเทรด Forex

Drawdown เกิดจากอะไร ?

ท่านทราบหรือไม่ว่า สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดค่า Drawdown คืออะไร ต่อให้ นักเทรด (Trader) มีความรู้ ความชำนาญเท่าใด หรือ มีกลยุทธ์ ในการเทรดที่ดีแค่ไหน หากขาดการควบคุมอารมณ์ ใช้อารมณ์ในการเทรด แบบขาดสติ ความรู้และกลยุทธ์ต่างๆ นั้นก็จะไม่มีประโยชน์ ย่อมทำให้เกิดค่า Drawdown Forex ที่สูงขึ้นอยู่ดี

บทสรุป

จากที่ได้อ่านบทความด้านบนนี้ ก็จะทราบว่า Drawdown คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่ควรคำนึงเสมอ คือ การมีเงินลงทุนจำนวนมาก ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่า การลงทุนนั้น จะประสบความสำเร็จ ถ้าหากขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) ก็จะทำ ให้เกิดค่า Drawdown ที่สูงขึ้น และอาจจะทำให้การเทรด มีโอกาสในการขาดทุนอย่างมาก นั่นเอง


โบรกเกอร์ XM l โบรกเกอร์ Exness l โบรกเกอร์ FBS l โบรกเกอร์ XTB l โบรกเกอร์ NordFX l โบรกเกอร์ FXCL
Tags
Show More
Back to top button
Close