บทความ Forex

Drawdown คืออะไร ? ทำไมนักลงทุนส่วนใหญ่ จึงให้ความสำคัญ ?

นักเทรดหลายๆ ท่าน อาจจะเคยได้ยินคำว่า Drawdown กันมาบ้างแล้ว แต่ทราบหรือไม่ว่า ค่า Drawdown คืออะไร ? และมีประโยชน์อย่างไร ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex วันนี้เราจึงจะมาแนะนำเกี่ยวกับค่า Drawdown กันว่า เป็นค่าอะไร และมีประโยชน์อย่างไร ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex ให้ทุกท่านได้เข้าใจกันมายิ่งขึ้น สามารถศึกษาได้จากบทความต่อไปนี้

Drawdown คืออะไร

Drawdown คืออะไร ? มีประโยชน์อย่างไร ?

ก่อนที่เราจะไปทราบกันว่า Drawdown คืออะไร เราอยากนำเสนอก่อนว่า ค่า Drawdown นั้นมีประโยชน์อย่างไร ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex เนื่องจากค่า Drawdown Forex นั้น มีประโยชน์หลักๆ 2 ข้อด้วยกัน นั่นคือ การควบคุมค่า Drawdown เพื่อควบคุมการขาดทุน และเป็นสัญญาณที่บอกเรื่องความเสี่ยง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ดังนี้

1. ควบคุมค่า Drawdown เพื่อควบคุมการขาดทุน

ค่า Drawdown นั้น สามารถช่วยควบคุมการขาดทุนได้ ให้นักเทรดแก้ไขสถานการณ์ หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเทรดได้ทันเวลา โดยจะต้องควบคุมให้ ค่า Drawdown มีค่าไม่เกิน 30% ของเงินลงทุนทั้งหมด

2. เป็นสัญญาณที่บอกเรื่องความเสี่ยง

สัญญาณที่บอกความเสี่ยงมีประโยชน์อย่างมากในการซื้อขายหรือเทรด Forex จะช่วยเป็นสัญญาณเตือนว่า การเทรดนี้มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ควรที่จะวางแผนการเทรด และกู้พอร์ตของตนเองกลับมาให้ได้ช่วงไหน โดยค่าของ Drawdown ยิ่งมีค่าต่ำยิ่งดี เพราะถ้าหากยิ่งมีค่ามาก ก็จะบ่งบอกถึงศักยภาพในการเทรดที่ยิ่งแย่

maximum drawdown

ความหมายของ Drawdown คืออะไร ?

ความหมายของ Drawdown คืออะไร หมายถึง ค่าเฉลี่ยของยอดการขาดทุนสะสม ของแต่ละพอร์ต สามารถใช้เป็นสัญญาณเตือนในเรื่องของความเสี่ยงได้ โดยจะคอยบอกได้ว่า การเทรดนี้มีความเสี่ยงมาก หรือน้อยเพียงใด

ซึ่งค่า Drawdown Forex จะมีการแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ที่คิดจากเงินทุนหรือ Balance ซึ่งเราควรจะควบคุมค่า Drawdown ให้มีค่าไม่เกิน 30% เนื่องจากถ้าหากมีค่า Drawdown เกิน 30% นั่น หมายความว่า การเทรดของเรา มีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์อันตราย อาจจะขาดทุน หรือล้างพอร์ตได้

ตัวอย่างที่ 1 : หากลงทุนด้วยเงิน จำนวน $100,000 เมื่อทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex แล้ว เหลือเงินจำนวน $75,000 ค่า Drawdown จึงเท่ากับ 25% ของพอร์ตการลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ยังคง สามารถเติบโตต่อไปได้

ตัวอย่างที่ 2 : หากลงทุนด้วยเงิน จำนวน $100,000  เมื่อทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex แล้ว เหลือเงินจำนวน $55,000 ค่า Drawdown จึงเท่ากับ 45% ของพอร์ตการลงทุน หมายความว่า พอร์ตนี้มีความเสี่ยง อาจจะ ไม่สามารถกู้พอร์ตกลับมาได้ หากยังทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex ต่อไป อาจจะขาดทุนถึงขั้นล้างพอร์ต

Drawdown มี 3 ประเภท ดังนี้

จากที่ได้ศึกษาแล้วว่า Drawdown คือ อะไร และมีประโยชน์ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex อย่างไร นักเทรดจะต้องทราบด้วยว่า ค่า Drawdown Forex นั้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Maximal Drawdown (Max DD.) , Relative Drawdown (RDD.) และ Absolute drawdown ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนั้น สามารถศึกษาได้ ดังนี้

  • Maximal Drawdown (Max DD.)

ค่าของ Max DD. เป็นการคำนวณจากจุดที่ทำกำไรสูงสุด และจุดที่ขาดทุนต่ำสุด แสดงถึงจุดที่มีการขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด สามารถช่วยในการวัดประสิทธิภาพของ EA ได้ ซึ่งค่าของ Max DD. ควรจะมีการควบคุมให้มีค่าไม่เกิน 20% หากมีค่าเกิน 20% นักเทรดจะต้องทำการดูแลแก้ไข ในเรื่องของการ Stop Loss ให้ดี

  • Relative Drawdown (RDD.)

ค่าของ (RDD.) นั้น สามารถ ใช้ทดสอบความสามารถในการขาดทุนต่อเนื่องของระบบได้ โดยเป็นจุดที่มีการขาดทุนต่อเนื่องสูงที่สุด ณ จุดใดจุดหนึ่งของ Balance 

  • Absolute drawdown

ค่าของ Absolute drawdown เป็นตัวที่ช่วยในการวางแผนการเงินได้ สามารถบอกเราได้ว่าระบบเทรด หรือเครื่องมือที่ใช้อยู่นั้นดีแค่ไหน และเงินทุนที่มีอยู่นั้น จะสามารถเทรดไปจนถึงช่วงเวลาที่ทำกำไรได้หรือไม่ หรือจะหมดเงินลงทุนก่อนที่จะถึงช่วงที่ทำกำไร  โดยเป็นผลการขาดทุนที่มากที่สุด นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงทุนซื้อขาย หรือเทรด Forex

equity คือ

ค่า Drawdown อาจจะสูงขึ้นได้ หากนักเทรดไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาด Forex เช่น เรื่องของการวิเคราะห์กราฟ Forex (ศึกษาเรื่อง กราฟแท่งเทียน หรือ candlestick chart ได้ที่นี่) หรือการใช้งานอินดิเคเตอร์ (Indicator) ต่างๆ ที่อาจจะทำให้เกิดค่า Drawdown ที่สูงได้ นอกจากนี้ควรศึกษาเรื่อง equity ด้วย เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกันในการอ่านค่า และการใช้งานในการซื้อขาย หรือเทรด Forex

Drawdown เกิดจากอะไร ?

ท่านทราบหรือไม่ว่า สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดค่า Drawdown คือ อะไร ต่อให้นักเทรดมีความรู้ ความชำนาญเท่าใด หรือมีกลยุทธ์ในการเทรดที่ดีแค่ไหน หากขาดการควบคุมอารมณ์ ใช้อารมณ์ในการเทรดแบบขาดสติ ความรู้และกลยุทธ์ต่างๆ นั้น ก็จะไม่มีประโยชน์ ย่อมทำให้เกิดค่า Drawdown Forex ที่สูงขึ้นอยู่ดี

บทสรุป

จากที่ได้อ่านบทความด้านบนนี้ ก็จะทราบว่า Drawdown คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรคำนึงเสมอ คือ การมีเงินลงทุนจำนวนมาก ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่า การลงทุนนั้น จะประสบความสำเร็จ ถ้าหากขาดการบริหารจัดการเงินที่ดี (Money Management) ก็จะทำให้เกิดค่า Drawdown ที่สูงขึ้น และอาจจะทำให้การเทรดมีโอกาสในการขาดทุนอย่างมาก นั่นเอง


Back to top button